Denna studie undersöker sambandet mellan abnormala periodiseringar och framtida lönsamhet bland svenska börsnoterade bolag under perioden 2012-2021. Med stöd från tidigare etablerad forskning om periodiseringars uthållighet och resultatkvalitet prövas hypotesen att resultatökande abnormala periodiseringar är negativt associerat med framtida lönsamhet, till följd av abnormala periodiseringars förmåga att reversera. Resultaten, som inkluderar år- och sektorsfasta effekter, visar ett konsekvent negativt och statistiskt signifikant samband. Resultaten är förenliga med tidigare internationell forskning och indikerar att abnormala periodiseringar utgör en relevant varningssignal för investerare och revisorer även på den svenska aktiemarknaden. Studien bidrar därmed till den redovisningsforskning som hittills dominerats av studier på den internationella marknaden.