Lie symmetries of the Black-Scholes type equations in financial mathematics 2017 (Engelska)Ingår i: Proceedings ASMDA2017 / [ed] Skiadas, Christos H., ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology , 2017Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)

Abstract [en]

In this paper, we consider a two-dimensional Black--Scholes model of financial mathematics. Using Lie theory, we determine the generators of the symmetrygroup of the corresponding Feynman--Kac partial differential equation.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology , 2017.

Nationell ämneskategori

Sannolikhetsteori och statistik

Forskningsämne

matematik/tillämpad matematik

Identifikatorer

URN: urn:nbn:se:mdh:diva-45225OAI: oai:DiVA.org:mdh-45225DiVA, id: diva2:1351548

Konferens

17th Applied Stochastic Models and Data Analysis International Conference with Demographics Workshop

Tillgänglig från: 2019-09-16 Skapad: 2019-09-16 Senast uppdaterad: 2025-10-10Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Fulltext saknas i DiVA

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören

Muhumuza, Asaph KeikaraSilvestrov, SergeiMalyarenko, Anatoliy

Av organisationen

Utbildningsvetenskap och Matematik

I ämnet

Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle ScholarTotalt: 153 träffar