Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Svenska hedgefonder: utvärdering med Omega: En kvantitativ studie av svenska hedgefonders prestation med grund i Omega
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
2016 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Vid utvärdering av hedgefonder är det vedertaget att använda prestationsmåttet Sharpe-kvoten som antar en normalfördelad avkastningsfördelning, vilket hedgefonder på grund av komplexa strategier och finansiella hävstänger inte har. År 2002 introducerades ett alternativt prestationsmått, Omega, som inte kräver en normalfördelad avkastningsfördelning utan tar hänsyn till hela avkastningsfördelningen. Syftet med denna studie är att utröna om svenska hedgefonder historiskt har varit ett bra investeringsalternativ och om Omega är ett mer rättvisande prestationsmått för svenska hedgefonder. Studien visar att Omega är ett bättre prestationsmått än traditionella prestationsmått och att Omega inte rangordnar de svenska hedgefonderna på samma sätt som Sharpe. Studien visar vidare att hedgefonder beroende på investerarens avkastningskrav kan vara mer eller mindre lämpligt som investeringsalternativ. Studien visar slutligen att det funnits en stor spridning i de undersökta hedgefondernas avkastning och att investeraren därför bör lägga vikt vid vilken hedgefond som väljs snarare än att välja hedgefonder generellt som investeringsslag.

Place, publisher, year, edition, pages
2016. , 46 p.
Keyword [sv]
Hedgefonder, prestationsmätning, Omega-kvot, Omega-funktion, Sharpekvot, normalfördelad avkastningsfördelning
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:uu:diva-297585OAI: oai:DiVA.org:uu-297585DiVA: diva2:942403
Subject / course
Business Studies
Educational program
Bachelor Programme in Business and Economics
Supervisors
Available from: 2016-06-29 Created: 2016-06-23 Last updated: 2016-06-29Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(2554 kB)110 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 2554 kBChecksum SHA-512
4d9fc945b784e541fac6e0e6347bf1ee4fc66bf6308946d0a367f3670b94b9b03208fbb4842e004ebe98d914e5197d8ce4db0e1590d94d52ad2a8bd68b66a028
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Business Studies
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 110 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 363 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf