Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Det statistiska sambandet mellan volym och prisförändring på den svenska aktiemarknaden – En studie på Stockholmsbörsen under perioden 2000- 2015
Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
Linköping University, Department of Management and Engineering, Economics.
2015 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title
The statistical relationship between the volume and price changes at the swedish stock market – A studie at Stockholm Stock Exchange during the period 2000-2015 (English)
Abstract [sv]

Bakgrund: Relationen mellan prisförändring och volym är ett undersökt fenomen historiskt,

med hypotesen att volym driver pris. Med volym menas omsättningen för en enskild aktie eller

index i förhållande till dess marknadsvärde. Inom ekonomisk teori är utbud och efterfrågan ett

grundläggande samband och om efterfrågan överstiger utbudet kommer priset på en vara att

öka. Fenomenet har enligt vår vetskap inte undersökts tidigare på den svenska

aktiemarknaden.

Syfte: Studiens syfte är att empiriskt undersöka det statistiska kausala sambandet mellan

prisförändring och volym för det svenska aktieindexet OMXS30.

Genomförande: För att uppfylla syftet utgår studien från en deduktiv ansats med en

kvantitativ metod. Som verktyg har Ordinary Least Square använts för att statistiskt undersöka

sambandet mellan studiens variabler. För att undersöka det kausala sambandet har Grangers

kausalitetstest använts. Likt tidigare forskning undersöker studien det statistiska sambandet

mellan volym och absolut prisförändring samt volym och prisförändring.

Resultat: Vi kan slå fast att det finns ett positivt statistiskt samband mellan volym och absolut

prisförändring. Resultatet för det statistiska sambandet mellan volym och prisförändring

uppvisar ett negativt statistiskt samband. Vi återfinner ett statistiskt kausalt samband mellan

absolut prisförändring och volym samt prisförändring och volym.

Place, publisher, year, edition, pages
2015. , 50 p.
Keyword [sv]
Volym, Absolut prisförändring, Prisförändring, Kausalitet, OMXS30
National Category
Economics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:liu:diva-126366ISRN: LIU-IEI-FIL-G—16/01464--SEOAI: oai:DiVA.org:liu-126366DiVA: diva2:913922
Subject / course
Bachelor Thesis in Economics
Supervisors
Examiners
Available from: 2016-03-23 Created: 2016-03-23 Last updated: 2016-03-23Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(1311 kB)89 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1311 kBChecksum SHA-512
11f379ca869a6237fcb1c51b96edac7033f7531517d68b57a0a729c24272e593cfbc580309d75728a3f952934a227c3ebf87e316e88f3fcd86601f64c8ebcf51
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Economics
Economics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 89 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 86 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf