Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Asymmetrisk volatilitet
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Information Science, Statistics.
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Information Science, Statistics.
2008 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Tidigare forskning på finansiella data har visat att det i vissa fall föreligger en negativ korrelation mellan historisk avkastning och framtida volatilitet. Alltså att en negativ nyhet gör att volatiliteten ökar mer än vad en positiv nyhet hade orsakat. Detta fenomen benämns som asymmetrisk volatilitet eller leverage effect och har tydliga ekonomiska och ekonometriska implikationer. Ickelinjära GARCH-modeller och tester har tagits fram för att behandla och undersöka detta fenomen. Då vi skattar modellerna paå den realiserade avkastningen för HQ aktien får vi fram att omvänt resonemang gäller för våra data. Det innebär, för HQ aktien, att en positiv nyhet gör att volatiliteten ökar mer än vad en negativ nyhet av samma storlek hade orsakat.

Place, publisher, year, edition, pages
2008. , 27 p.
National Category
Probability Theory and Statistics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:uu:diva-262809OAI: oai:DiVA.org:uu-262809DiVA: diva2:855486
Subject / course
Statistics
Supervisors
Examiners
Available from: 2015-09-21 Created: 2015-09-21 Last updated: 2015-09-25Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(215 kB)32 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 215 kBChecksum SHA-512
23e9730690e60f2673611429d339499ac9855ddc9a669da296817007a47434ca71c3207606079bd9d7b66bb271b7d14c1406c6903e1b6f196f8d5c8f1aad2307
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Statistics
Probability Theory and Statistics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 32 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 381 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf