Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Modellerande av förhållande mellan P/E-tal och nedgångar på OMXS30
Linköping University, Department of Mathematics, Mathematical Statistics . Linköping University, The Institute of Technology.
Linköping University, Department of Mathematics, Mathematical Statistics . Linköping University, The Institute of Technology.
2014 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10,5 credits / 16 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Den rapport du just ska till att läsa är ett kandidatarbete i matematisk statistik skrivet vid matematiska instutitionen, Linköpings Universitet. Det område som undersöks är att om man med hjälp av P/E-tal kan förutsäga kraftiga börsnedgångar (börskrascher) på OMXS30. För att definiera en börskrasch har vi använt måttet Value at Risk (VaR). Detta mått är vedertaget hos finansiella instutitioner som ett riskmått men i denna rapport används det som sagt för att definiera nivån for en börskrasch. VaR har beräknats med diverse olika metoder som presenteras i rapporten.   Efter att en börskrasch definierats har vi använt logistisk regression med P/E-tal som förklaringsvariabel för att undersöka om dessa nedgångar har ett samband med höga P/E-tal. Denna undersökning har lett fram till ett starkt resultat som säger att om en börsnedgång definieras med ett V aR mått som bygger på normalfördelningsantagande där volatiliteten är simulerad med GARCH(1,1) så kan vi konstatera att det finns ett säkerställt samband mellan höga P/E-tal och börskrascher.   Slutsatserna som dragit från undersökningen är att man genom att inkorporera en logistisk regression mot P/E-talet kan forstärka sitt VaR mått givet de antaganden som presenterats. Författarna uppmuntrar vidare forskning på området för att se om resultatet kan generaliseras till olika börsindex och även till specifika bolag.

Place, publisher, year, edition, pages
2014. , 41 p.
Keyword [sv]
P/E-tal, nedgang, riskmatt, logistisk regression
National Category
Mathematics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:liu:diva-114068ISRN: LiTH-MAT-EX--2014/08--SEOAI: oai:DiVA.org:liu-114068DiVA: diva2:786724
Subject / course
Mathematics
Supervisors
Examiners
Available from: 2015-02-06 Created: 2015-02-06 Last updated: 2015-02-09Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Modellerande av förhållande mellan P/E-tal och nedgångar på OMXS30(1184 kB)200 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1184 kBChecksum SHA-512
5fd34552e88cb17dac9c4120070d924c3c04e9791f8400dbab53d2e4a331c26277820e28979ede52caed0dce6e21f28354b97a6b49d96254bc0b34a64130f6c1
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Hedström, JonVidlund, Johan
By organisation
Mathematical Statistics The Institute of Technology
Mathematics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 200 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 357 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf