Change search
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link
Upp och ned, ned och upp: En studie om hur fyra regionalfonder har presterat kvartalsvis åren 2003-2010
Södertörn University College, School of Business Studies.
Södertörn University College, School of Business Studies.
2010 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Den här uppsatsen kommer att behandla frågorna: Hur har Skandinaviska Enskilda Bankens fonder; Sverigefond, Europafond, USA Indexfond respektive East Capital’s Rysslandfond utvecklats de senaste sju åren, med avseende på risk och avkastning? Vilken fond har presterat bäst respektive sämst? Ger fonderna med högre risk högre avkastning över tiden? Hur har fonderna presterat jämfört med valt marknadsindex?

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fonderna har utvecklats åren 2003-2010 och analysera hur fonderna har presterat under perioden. Avkastning och risk är två fundamentala begrepp för uppsatsen och

de olika teorierna som studien grundas på är teorin om det principiella sambandet mellan risk och avkastning, samt Kapitalmarknads-teorin.För att utvärdera de olika fonderna används utvärderingsmåtten Sharpekvot samt Modigliani-Modigliani.Som jämförelseindex används SIX Return Index och som riskfri ränta används en sjuårig statsobligation från 2003.

Uppsatsen har en positivistisk utgångspunk och är en kvantitativ och deduktiv ansats. Rådata har erhållits från SEB’s hemsida där historiska fondvärden för alla berörda fonder finns samlade. Resultatet från beräkningarna har redovisats i olika tabeller och diagram.

Över vald tidsperiod framgick det att East Capital Ryssland är den fond som har presterat bäst medan SEB USA Indexfond är den som har presterat sämst. Undersökningen visar på ett samband mellan fondernas risk och avkastning över den studerade tidsperioden. Ju högre risk en fond har desto högre har avkastningen varit. Jämfört med det valda marknadsindexet, SIX Return Index, är Rysslandfonden den enda av fonderna som presterat bättre, med avseende på aritmetisk genomsnittlig avkastning. Sett till Sharpekvoten så har ingen av fonderna överpresterat SIX Return Index och inte heller sett till Modigliani-Modiliani’s utvärderingsmått.

Place, publisher, year, edition, pages
2010. , 44 p.
Keyword [sv]
fondutveckling
Identifiers
URN: urn:nbn:se:sh:diva-8815OAI: oai:DiVA.org:sh-8815DiVA: diva2:420721
Subject / course
Business Studies
Presentation
2011-01-19, Alfred Nobels Allé 7, Huddinge, 10:00 (Swedish)
Uppsok
Social and Behavioural Science, Law
Supervisors
Examiners
Available from: 2011-06-07 Created: 2011-06-03 Last updated: 2011-06-07Bibliographically approved

Open Access in DiVA

uppochned(1073 kB)332 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1073 kBChecksum SHA-512
b5e2bbf4447e6321d3aa7bcf16b72f7a484145af32dc15fac24a128df391859a5868671ca7671d4b71e83faa067ac93b48ed555801595197c92a1fed4502cf0b
Type fulltextMimetype application/pdf

Search in DiVA

By author/editor
Pettersson, FridaSonesson, Isabel
By organisation
School of Business Studies

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 332 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 141 hits
ReferencesLink to record
Permanent link

Direct link