Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Vad bestämmer den reala jämviktsväxelkursen?: En kointegrationsanalys av den reala växelkursen mellan kronan och euron och dess bestämningsfaktorer
Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Economics.
2019 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Den traditionella utgångspunkten i analyser och beräkningar av den reala jämviktsväxelkursen mellan olika valutor är att den följer teorin om köpkraftsparitet. Studier har dock visat att teorin om köpkraftsparitet inte håller och att den reala jämviktsväxelkursen istället bestäms av olika bestämningsfaktorer. Denna upptäckt har lett till att alternativa tillvägagångssätt tagits fram för att analysera och beräkna den reala jämviktsväxelkursen vilka bygger på ett långsiktigt samband mellan den reala växelkursen och dessa bestämningsfaktorer. Syftet med denna uppsats är att utifrån detta undersöka vad som bestämmer den reala jämviktsväxelkursen mellan den svenska kronan och euron.

Genom Johansens kointegrationstest kunde denna studie visa på ett långsiktigt samband mellan den bilaterala reala växelkursen mellan den svenska kronan och euron och bestämningsfaktorerna; produktivitetsskillnader mellan internationellt handelsbara varor samt internationellt icke-handelsbara varor i Sverige relativt till i euroområdet, Sveriges nettoutlandsställning, Sveriges grad av öppenhet relativt euroområdet, skillnaden i BNP per capita mellan Sverige och euroområdet samt skillnaden i realräntan mellan de två. Samtliga bestämningsfaktorer, förutom skillnaden i BNP per capita, uppvisade dessutom de effekter på den reala växelkursen som var förväntade utifrån ekonomisk teori.

Place, publisher, year, edition, pages
2019.
National Category
Economics
Identifiers
URN: urn:nbn:se:umu:diva-161100OAI: oai:DiVA.org:umu-161100DiVA, id: diva2:1331794
Available from: 2019-06-27 Created: 2019-06-27 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved

Open Access in DiVA

Vad bestämmer den reala jämviktsväxelkursen?(1620 kB)8 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1620 kBChecksum SHA-512
a3560550eac9a13a3f3b29a4dfaf7899529f34bcb2fb6e7fa56c596c5bdd3c34940ffd00ca23a062826f6958317fe11001198e77d632afa5798cd0dfb6d1fe12
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Economics
Economics

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 8 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 20 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf