Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Priseffekter och investeringsmöjligheter associerade med indexrevidering: En eventstudie på OMX Stockholm Benchmark Index
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
2019 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
Abstract [sv]

Då ett index ändrar sin sammansättning kommunicerar leverantören information till marknaden om vilka bolag som väljs in och ut ur indexet. I ett senare skede verkställer leverantören förändringarna. I samband med annonseringen och revideringen har tidigare studier funnit att det förekommer priseffekter, på de bolag som omfattas av revideringen. Vissa studier menar att det är möjligt att generera abnormal avkastning genom att agera utefter de mönster som dessa priseffekter uppvisar. Syftet med denna studie är undersöka de kursrörelser som uppstår i samband med indexrevideringar och huruvida de kan utnyttjas av investerare för att generera abnormal avkastning. För att undersöka de kursrörelser som uppstår i samband med indexrevideringar genomförs en eventstudie. Studiens urval består av 160 bolag som ingår i 14 revideringar av OMX Stockholm Benchmark Index under perioden 2012 till 2018. Resultaten från denna studie tyder bland annat på att en investerare, till skillnad från andra studier på andra marknader, inte kan generera en abnormal avkastning under perioden mellan annonseringsdagen och bytesdagen. Dock finns tecken på att på att en investerare kan generera abnormal avkastning genom att agera i enlighet med mönster som uppkommer kring bytesdagen.

Place, publisher, year, edition, pages
2019. , p. 34
Keywords [sv]
Priseffekt, Index, Revidering, Abnormal, Avkastning, Stockholm, Benchmark, Aktier, Investering
National Category
Business Administration
Identifiers
URN: urn:nbn:se:uu:diva-388078OAI: oai:DiVA.org:uu-388078DiVA, id: diva2:1331484
Subject / course
Business Studies
Educational program
Bachelor Programme in Business and Economics
Supervisors
Examiners
Available from: 2019-06-27 Created: 2019-06-26 Last updated: 2019-06-27Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(606 kB)18 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 606 kBChecksum SHA-512
1845b989396eecc64a4581a4e077d595d28aa5a31f2d4250df83121d6d1af83c5b7aa1688501f4cb8dfcef966cf0c37031b2bc419b1174008a2685af83198639
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Department of Business Studies
Business Administration

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 18 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

urn-nbn

Altmetric score

urn-nbn
Total: 176 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf