Change search
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Modeling Deposit Rates of Non-Maturity Deposits
KTH, School of Engineering Sciences (SCI), Mathematics (Dept.), Mathematical Statistics.
2017 (English)Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesisAlternative title
Modellering av kundräntor för icke tidsbunden inlåning (Swedish)
Abstract [en]

The modeling of non-maturity deposits is a topic that is highlyimportant to many banks because of the large amount of funding that comes fromthese products. It is also a topic that currently is in the focus oflegislators. Although a non-maturity deposit may seem to be a trivial product,it has several characteristics that make it rather complex. One of the twopurposes of this thesis is to compare different models for the deposit rate ofnon-maturity deposits and to investigate the strengths and weaknesses of themodels. The other purpose is to find a new model for the deposit rate ofnon-maturity deposits. Several different models that are suggested in the literatureare described and evaluated based on the four aspects; goodness of fit,stability, negative interest rate environment and simplicity. Three new modelsfor the deposit rate are suggested in this thesis, one of which shows a verygood performance compared to the models that can be found in the literature.

Abstract [sv]

Modellering av icke tidsbunden inlåning är ett ämne som är mycket viktigt för många banker på grund av den stora andel finansiering som kommer från dessa produkter. Det är också ett ämne som för närvarande väcker lagstiftares intresse. Även om icke tidsbunden inlåning kan tyckas vara en trivial produkt, har den flera egenskaper som gör den komplex. Ett av de två syftena med detta arbete är att jämföra olika modeller för kundräntan i icke tidsbunden inlåning och att undersöka modellernas styrkor och svagheter. Det andra syftet är att introducera en ny modell för kundräntan i icke tidsbunden inlåning. Flera olika modeller från litteraturen beskrivs och utvärderas baserat på de fyra utgångspunkterna passform, stabilitet, negativ räntemiljö och enkelhet. Tre nya modeller av kundräntor för icke tidsbunden inlåning föreslås i detta arbete, varav en visar ett mycket bra resultat jämfört med de modeller som föreslås i litteraturen.

Place, publisher, year, edition, pages
2017.
Series
TRITA-MAT-E, 2017:19
National Category
Mathematical Analysis
Identifiers
URN: urn:nbn:se:kth:diva-207188OAI: oai:DiVA.org:kth-207188DiVA: diva2:1106219
External cooperation
Handelsbanken. Group Risk Control
Subject / course
Financial Mathematics
Educational program
Master of Science - Industrial Engineering and Management
Supervisors
Examiners
Available from: 2017-06-07 Created: 2017-06-07 Last updated: 2017-06-07Bibliographically approved

Open Access in DiVA

fulltext(1850 kB)41 downloads
File information
File name FULLTEXT01.pdfFile size 1850 kBChecksum SHA-512
6cae224b198682f5423aade5d5be31f48238d7065743ebed8657f2d95d4e43c4c0da40119fa417f4809dfdc2e45bff3a549c15185ce81965da5d16cedcb1d622
Type fulltextMimetype application/pdf

By organisation
Mathematical Statistics
Mathematical Analysis

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar
Total: 41 downloads
The number of downloads is the sum of all downloads of full texts. It may include eg previous versions that are now no longer available

Total: 125 hits
CiteExportLink to record
Permanent link

Direct link
Cite
Citation style
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Other style
More styles
Language
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Other locale
More languages
Output format
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf