Endre søk
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Biases of correlograms and of AR representations of stationary series
Imperial College, London.
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen.
2012 (engelsk)Inngår i: Journal of Time Series Econometrics, ISSN 1941-1928, E-ISSN 1941-1928, Vol. 4, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

We derive the relation between the biases of correlograms and of estimates of auto-regressive AR(k) representations of stationary series, and we illustrate it with a simple AR example. The new relation allows for k to vary with the sample size, which is a representation that can be used for most stationary processes. As a result, the biases of the estimators of such processes can now be quantified explicitly and in a unified way.

sted, utgiver, år, opplag, sider
2012. Vol. 4, nr 1
Emneord [en]
Auto-correlation function (ACF) and correlogram, auto-regressive (AR) representation, least-squares bias
HSV kategori
Forskningsprogram
Statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-163028DOI: 10.1515/1941-1928.1130OAI: oai:DiVA.org:uu-163028DiVA, id: diva2:462479
Tilgjengelig fra: 2011-12-07 Laget: 2011-12-07 Sist oppdatert: 2017-12-08bibliografisk kontrollert

Open Access i DiVA

Fulltekst mangler i DiVA

Andre lenker

Forlagets fulltekst

Søk i DiVA

Av forfatter/redaktør
Larsson, Rolf
Av organisasjonen
I samme tidsskrift
Journal of Time Series Econometrics

Søk utenfor DiVA

GoogleGoogle Scholar

doi
urn-nbn

Altmetric

doi
urn-nbn
Totalt: 1332 treff
RefereraExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annet format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf