Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Simulated Pseudo Maximum Likelihood Identification of Nonlinear Models
KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik. KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Centra, ACCESS Linnaeus Centre. (System Identification)ORCID-id: 0000-0001-5474-7060
KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Reglerteknik. KTH, Skolan för elektro- och systemteknik (EES), Centra, ACCESS Linnaeus Centre. (System Identification)ORCID-id: 0000-0002-9368-3079
2017 (Engelska)Ingår i: The 20th IFAC World Congress, Elsevier, 2017, Vol. 50, s. 14058-14063Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

Nonlinear stochastic parametric models are widely used in various fields. However, for these models, the problem of maximum likelihood identification is very challenging due to the intractability of the likelihood function. Recently, several methods have been developed to approximate the analytically intractable likelihood function and compute either the maximum likelihood or a Bayesian estimator. These methods, albeit asymptotically optimal, are computationally expensive. In this contribution, we present a simulation-based pseudo likelihood estimator for nonlinear stochastic models. It relies only on the first two moments of the model, which are easy to approximate using Monte-Carlo simulations on the model. The resulting estimator is consistent and asymptotically normal. We show that the pseudo maximum likelihood estimator, based on a multivariate normal family, solves a prediction error minimization problem using a parameterized norm and an implicit linear predictor. In the light of this interpretation, we compare with the predictor defined by an ensemble Kalman filter. Although not identical, simulations indicate a close relationship. The performance of the simulated pseudo maximum likelihood method is illustrated in three examples. They include a challenging state-space model of dimension 100 with one output and 2 unknown parameters, as well as an application-motivated model with 5 states, 2 outputs and 5 unknown parameters.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Elsevier, 2017. Vol. 50, s. 14058-14063
Serie
IFAC-PapersOnLine
Nyckelord [en]
System identification, Nonlinear systems, Stochastic systems, Monte Carlo method
Nationell ämneskategori
Reglerteknik Signalbehandling
Forskningsämne
Elektro- och systemteknik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:kth:diva-216419DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.1841ISI: 000423965200332Scopus ID: 2-s2.0-85044304531OAI: oai:DiVA.org:kth-216419DiVA, id: diva2:1151111
Konferens
The 20th IFAC World Congress
Anmärkning

QC 20171024

Tillgänglig från: 2017-10-22 Skapad: 2017-10-22 Senast uppdaterad: 2022-06-26Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(308 kB)607 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 308 kBChecksumma SHA-512
585e3d7ddef2171a0107057a9cf5e44fc8e1c0272e8a05dbd87b53ba70c620fac118b47a628440205d0a4b6306f60d9e6d86877b399e31c82ea48bf09e81118a
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

Förlagets fulltextScopushttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405896317324655

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Abdalmoaty, MohamedHjalmarsson, Håkan
Av organisationen
ReglerteknikACCESS Linnaeus Centre
ReglerteknikSignalbehandling

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 607 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 2981 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf