Digitala Vetenskapliga Arkivet

Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Modelling and Forecasting Volatility of Gold Price with Other Precious Metals Prices by Univariate GARCH Models
Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen.
2012 (Engelska)Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
Abstract [en]

This paper aims to model and forecast the volatility of gold price with the help of other precious metals. The data applied for application part in the article involves three financial time series which are gold, silver and platinum daily spot prices. The volatility is modeled by univariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH) models including GARCH and EGARCH with different distributions such as normal distribution and student-t distribution. At the same time, comparisons of estimation and forecasting the volatility between GARCH family models have been done.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2012. , s. 24
Nyckelord [en]
gold price, volatility, precious metal, GARCH, EGARCH
Nationell ämneskategori
Sannolikhetsteori och statistik
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:uu:diva-187914OAI: oai:DiVA.org:uu-187914DiVA, id: diva2:576025
Ämne / kurs
Statistik
Utbildningsprogram
Masterprogram i statistik
Presentation
2012-06-01, 13:30 (Engelska)
Uppsök
samhälle/juridik
Handledare
Examinatorer
Tillgänglig från: 2012-12-13 Skapad: 2012-12-12 Senast uppdaterad: 2012-12-13Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Du Yuchen MasterThesis(387 kB)5101 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 387 kBChecksumma SHA-512
690dae90726fa867f6a2b8e3047564569d7c8d99d82303b9084fd9584f9c65b7fa01a3608da1c478245469f3436b831a1583f1c4b2a19993bb65a5118b7a4515
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Av organisationen
Statistiska institutionen
Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 5105 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 1877 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf