Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Att skapa en lyckad aktieportfölj: En komparativ uppsats om aktieportföljer och dess faktorer i den svenska marknaden
Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
Södertörns högskola, Institutionen för ekonomi och företagande.
2010 (Svenska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)Alternativ titel
Creating a successful stock portfolio : A comparative essay about stock portfolios and its factors (Engelska)
Abstract [sv]

Syfte: En komparativ studie och beskriva möjligheterna för att skapa en effektiv portfölj av olika aktieportföljer, där det undersöks om faktorerna som företagens omsättningsstorlek, branschen de är aktiva i och valet att ha utländska aktier, har betydelse eller inte för att skapa en effektiv portfölj med hänsyn till dess korrelation, avkastning och risk. 

Metod: Uppsatsen utgår från en kvantitativ studie, som sträcker sig från april 2008 till april 2010, då historiska aktiekurspriser används för olika sorters uträkningar, som baseras på uppsatsens huvudteorier; CAPM, Sharpekvot och portföljteori. Utgångspunkten är deduktiv, där slutsatserna har dragits från teorierna.       

Slutsats: Utifrån uträkningarna, kunde det inte dras generella slutsatser där de undersökta faktorerna inte utmärkte sig i något mönster. Däremot visade sig att det blev högre avkastning till liknande risk eller lägre risk till liknade avkastning när man väljer aktier som är olika varandra, då korrelationen inte samvarierar. Det bästa resultatet är när utländska aktier blandas in i portföljen.    

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
2010. , s. 86
Nyckelord [en]
Effective portfolio, stock portfolio, CAPM, mean-variance portfolio theory & diversification opportunities
Nyckelord [sv]
Effektiv portfölj, aktieportfölj, CAPM, portföljteori, diversifieringsmöjligheter
Nationell ämneskategori
Företagsekonomi
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:sh:diva-3503OAI: oai:DiVA.org:sh-3503DiVA, id: diva2:322800
Uppsök
samhälle/juridik
Handledare
Tillgänglig från: 2010-06-08 Skapad: 2010-06-08 Senast uppdaterad: 2010-06-08Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(1589 kB)915 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 1589 kBChecksumma SHA-512
e55249a89b3281562b833af0ec3280d5a8014eaca0455bc272d22183438be0bc7c2bc77c9816704f75f0657c877505169fd8f94465c7b9da97f304d6718d3177
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Wu, AnnieKazi, Sagar
Av organisationen
Institutionen för ekonomi och företagande
Företagsekonomi

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 915 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

urn-nbn

Altmetricpoäng

urn-nbn
Totalt: 817 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf