Some recent simulation techniques of diffusion bridge 2009 (Engelska)Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)

Abstract [en]

We apply some recent numerical solutions to diffusion bridges written in Iacus (2008). One is an approximate scheme from Bladt and S{\o}rensen (2007), another one, from  Beskos et al (2006), is an algorithm which is exact: no numerical error at given grid points!

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

2009. , s. 20

Serie

Rapporter från MSI, ISSN 1650-2647 ; 09018

Nyckelord [en]

Brownian bridge, diffusion bridge, Brownian motion, stochastic differential equation, simulation, numerical methods, Euler-Maruyama's method, acceptance-rejection method.

Nationell ämneskategori

Sannolikhetsteori och statistik

Identifikatorer

URN: urn:nbn:se:vxu:diva-5749OAI: oai:DiVA.org:vxu-5749DiVA, id: diva2:233650

Presentation

(Engelska)

Uppsök

fysik/kemi/matematik

Handledare

Examinatorer

Tillgänglig från: 2009-09-02 Skapad: 2009-09-01 Senast uppdaterad: 2010-03-10Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

Av organisationen

Matematiska och systemtekniska institutionen

I ämnet

Sannolikhetsteori och statistik

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle ScholarTotalt: 2955 nedladdningarTotalt: 785 träffar