Ändra sökning
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf
Evolving Hierarchical Temporal Memory-Based Trading Models
Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.
Högskolan i Borås, Institutionen Handels- och IT-högskolan.ORCID-id: 0000-0003-0412-6199
2013 (Engelska)Konferensbidrag, Publicerat paper (Refereegranskat)
Abstract [en]

We explore the possibility of using the genetic algorithm to optimize trading models based on the Hierarchical Temporal Memory (HTM) machine learning technology. Technical indicators, derived from intraday tick data for the E-mini S&P 500 futures market (ES), were used as feature vectors to the HTM models. All models were configured as binary classifiers, using a simple buy-and-hold trading strategy, and followed a supervised training scheme. The data set was partitioned into multiple folds to enable a modified cross validation scheme. Artificial Neural Networks (ANNs) were used to benchmark HTM performance. The results show that the genetic algorithm succeeded in finding predictive models with good performance and generalization ability. The HTM models outperformed the neural network models on the chosen data set and both technologies yielded profitable results with above average accuracy.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Springer, 2013.
Serie
Lecture Notes in Computer Science ; 7835
Nyckelord [en]
Algorithmic Trading, Hierarchical Temporal Memory, Data mining, Machine Learning
Nationell ämneskategori
Datavetenskap (datalogi) Data- och informationsvetenskap
Identifikatorer
URN: urn:nbn:se:hj:diva-38093DOI: 10.1007/978-3-642-37192-9_22Lokalt ID: 2320/12921OAI: oai:DiVA.org:hj-38093DiVA, id: diva2:1163321
Konferens
Applications of Evolutionary Computation
Tillgänglig från: 2017-12-06 Skapad: 2017-12-06 Senast uppdaterad: 2018-01-13Bibliografiskt granskad

Open Access i DiVA

fulltext(214 kB)37 nedladdningar
Filinformation
Filnamn FULLTEXT01.pdfFilstorlek 214 kBChecksumma SHA-512
d36013a8b84926eb2cfed6dad6e1375e39e6fdaeedad2e163a1782ca22ce750d44e9d9c12b75625ff53cdaa6519616087c6a56dd32112ad9d92a7f8d986f9b41
Typ fulltextMimetyp application/pdf

Övriga länkar

Förlagets fulltext

Sök vidare i DiVA

Av författaren/redaktören
Johansson, Ulf
Datavetenskap (datalogi)Data- och informationsvetenskap

Sök vidare utanför DiVA

GoogleGoogle Scholar
Totalt: 37 nedladdningar
Antalet nedladdningar är summan av nedladdningar för alla fulltexter. Det kan inkludera t.ex tidigare versioner som nu inte längre är tillgängliga.

doi
urn-nbn

Altmetricpoäng

doi
urn-nbn
Totalt: 72 träffar
RefereraExporteraLänk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Referera
Referensformat
  • apa
  • ieee
  • modern-language-association-8th-edition
  • vancouver
  • Annat format
Fler format
Språk
  • de-DE
  • en-GB
  • en-US
  • fi-FI
  • nn-NO
  • nn-NB
  • sv-SE
  • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
  • html
  • text
  • asciidoc
  • rtf